FRTB

Am 14. Januar 2016 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht den Standard „Minimum Capital Requirements for Market Risk“ zur regulatorischen Bemessung des Kapitalbedarfes aus Marktpreisrisiken nach dem Standardansatz und für interne Modelle (https://www.bis.org/press/p160114.htm). Der Standard, der am 1. Januar 2019 in Kraft treten soll, geht als Ergebnis aus dem seit 2012 laufenden Konsultationsprozess zum „Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)“ hervor.

Der neue Standardansatz ist für alle Banken auf Gruppen- und Institutsebene als eigenständiges Modell oder parallel zum aufsichtsrechtlich zugelassenen internen Modell zur Ermittlung des Eigenmittelbedarfs verpflichtend anzuwenden. Banken mit internem Modell müssen den Kapitalbedarf auf Handelstischebene deshalb nach beiden Ansätzen kalkulieren.

BearingPoint hat hierfür eine modulare Softwarelösung entwickelt, die aufgrund ihrer zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten eine hohe Flexibilität für den Anwender bietet. Die FRTB-Module können bereits heute für Proberechnungen oder Auswirkungsanalysen verwendet werden.

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