FRTB

Als Teil der neuen regulatorischen Auflagen für Handelsbuchpositionen (Fundamental Review of the Trading Book - FRTB) werden derzeit die Regelungen zur Kapitalbedarfsmessung aus Marktpreisrisiken vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht überarbeitet (Fundamental Review of Trading Book 3. Consultative Paper BCBS 305 19.12.2014 ). Diese Revision führt zu tiefgreifenden Änderungen im Meldewesen und verpflichtet alle Banken den neuen Standardansatz als eigenständiges Modell oder parallel zum aufsichtsrechtlich zugelassenen, internen Modell zu berechnen. Die neuen Anforderungen sind allein mit existierenden Anwendungen nicht mehr umzusetzen.

BearingPoint bietet daher eine Softwarelösung, die SAMR (Standard Approach Market Risk) Software Solution, die bei der Quantitative Impact Study (QIS) unterstützt und benötigte Berechnungsvorgänge, Qualitätssicherungsmaßnahmen, vorgefertigte Berichte sowie Analysemöglichkeiten bietet.

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