SA-CCR

Das im März 2014 veröffentlichte Konsultationspapier 279 des Baseler Ausschusses (BCBS) stellt einen neuen Standardansatz im Kontrahentenrisiko (SA-CCR) zur Ermittlung der Exposures für außerbörslich gehandelte (OTC-)Derivate, börsengehandelte Derivate und Derivate mit langer Abwicklungsfrist vor. Der SA-CCR baut auf dem im Juni 2013 im Konsultationspapier 254 des BCBS veröffentlichten  Ansatz „The non-internal model method for capitalising counterparty credit risk exposures“ (NIMM) auf. Motivation für den neuen SA-CCR waren die Schwächen in der korrekten Risikoabbildung von Derivattransaktionen bei den bekannten Kontrahentenrisikomethoden (Marktbewertungsmethode (CEM) und Standardmethode (SM)).

Sobald der am 23. November 2016 veröffentlichte Entwurf der überarbeiteten Kapitaladäquanzverordnung (CRR II) rechtskräftig wird, ist mit der Umsetzung des neuen Standards zu rechnen. Bei Banken wird dies größere Anpassungen in den vorhandenen Datenhaushalten, in der  Rechenmethodik für die Eigenkapitalanforderungen sowie für die Groß- und Millionenkreditmeldung erforderlich machen.

BearingPoint hat einen flexiblen Rechenkern für die Berechnung der Exposures gemäß  SA-CCR entwickelt und bereits erfolgreich bei Kunden implementiert.

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