ABACUS/LiMa

Standardsoftware für das Liquiditätsmanagement zur Steuerung der Liquiditätskennzahlen LCR/NSFR

Die weltweite Bankenkrise, mit ihrem Höhepunkt nach der Zahlungsunfähigkeit von Lehmann Brothers, hat gezeigt, dass das Liquiditätsrisiko von vielen Marktteilnehmern unterschätzt wurde. Die europäische Bankenaufsicht hat daher qualitative und quantitative Maßnahmen im Rahmen von Verordnungen und Richtlinien erlassen, um das Risiko durch strengere Regulierung zu verringern. Die Kennzahlen LCR und NSFR sind das Ergebnis des quantitativen Teils. Sie zeichnen sich vor allem durch strenge Stressszenarien aus, wodurch (auch in Verbindung mit BCBC 239) der Integration von aufsichtsrechtlicher Betrachtung und ökonomischer Steuerung  eine immer größere Bedeutung zukommt.

Das Produkt ABACUS/LiMa zielt genau auf diese neuen Anforderungen ab und stellt eine umfangreiche Funktionspalette (AdHoc-Simulation, LCR-Vorschau, LCR Einzelgeschäftssimulation, etc.) unter Verwendung identischer Schnittstellen, welche für die aufsichtsrechtliche Meldung in ABACUS/DaVinci Modul LCR/NSFR verwendet werden, zur Verfügung.

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Produktmerkmale

Mit ABACUS/LiMa bietet die BearingPoint Software Solutions GmbH eine umfassende Standardsoftware, welche auf die integrierte Steuerung und Analyse der LCR-Kennziffer abzielt. ABACUS/LiMa ist Teil des ABACUS-Frameworks unter Verwendung des ABACUS-Datenmodells und damit auch identischer Schnittstellen. Somit liegt der Fokus auf einer konsistenten Betrachtung von aufsichtsrechtlicher Sichtweise und ökonomischer Steuerung.

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Historie

Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Meilensteine.

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Kunden

Die Softwarelösung ABACUS/LiMa kann von jeden Finanzinstituten verwendet werden, die das Modul LCR/NSFR in ABACUS/DaVinci auf Einzelgeschäftsbasis lizensiert haben.

Nutzen

Mit dem Einsatz von ABACUS/LiMa ergeben sich folgende Nutzeneffekte für die Bank als Anwender:

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Online Simulation

Mit Hilfe der LCR-Online-Simulation können unmittelbar die Auswirkungen von formularbasierten Maßnahmen auf die LCR-Kennziffer untersucht werden. Diese können auf unterschiedlichen Aggregationsstufen vorgenommen werden. Folgende Ziele werden damit verfolgt:

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LCR-Vorschau

Die LCR-Vorschaurechnung ermittelt die LCR-Quote auf Basis der Daten des aktuellen Stichtages bezogen auf einen zukünftigen Stichtag, den sogenannten Vorschaustichtag. Im Rahmen der hierzu erforderlichen LCR-Vorschauverarbeitung kann der Vorschaustichtag vom Anwender frei gewählt werden. Im Rahmen der Vorschau-Funktion werden abgelaufene Geschäfte und Cash Flows in den Cash-Bestand gebucht, dadurch entstehende Veränderungen in abhängigen Geschäften (z.B. EZB-Pool, Kompensationen, etc.) neu berechnet, Prolongationsmöglichkeiten nach verschiedenen Kriterien bereitgestellt und übersichtliche Darstellungen auf unterschiedlichen Aggregationsstufen zur Analyse bereitgestellt.

Einzelgeschäftssimulation

Mithilfe der LCR-Einzelgeschäftssimulation können zu einem gegebenen Datenbestand zusätzliche Daten auf Einzelgeschäftsebene mit bestimmten Informationen hinzugefügt werden oder existierende Datensätze manipuliert werden.

Datenmodell und Schnittstellen

Voraussetzung für die Nutzung von ABACUS/LiMa ist die Lizensierung des LCR/NSFR Moduls von ABACUS/DaVinci. Zur Nutzung bestimmter Funktionalitäten (z.B. Identifizierung und separate Prolongation von Evergreens) gibt es im Vergleich zum Standard des LCR/NSFR Moduls geringe zusätzliche Datenanforderungen.

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Technische Komponenten

Die technischen Komponenzen für ABACUS/LiMa sind identisch mit den Komponenten für ABACUS/DaVinci.

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Systemvoraussetzungen

Die Systemvoraussetzungen für ABACUS/LiMa sind identisch mit den Voraussetzungen für ABACUS/DaVinci.

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