Modul MMSR (Money Market Statistical Reporting)

Angesichts der strukturellen Änderungen an den Finanzmärkten besteht die geldpolitische Notwendigkeit, die Eigenschaften und Funktionsweise des Geldmarktes umfassender als bisher zu erheben. Aus diesem Grund hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 vom 26.11.2014 über Geldmarktstatistiken (EZB/2014/48) verabschiedet.

Regulatorische Anforderungen

Ziel dieser EU-Verordnung ist die Gewinnung von Informationen über die Geldmarktaktivitäten und -konditionen in der Europäischen Währungsunion. Hierzu wird die EZB ab April 2016 statistische Daten über in Euro getätigte Geldmarktgeschäfte erheben. Es handelt sich dabei um transaktionsbasierte Meldungen, die der EZB ein umfassendes Bild über die Einzelheiten der Geldmärkte im Euro-Währungsgebiet vermitteln sollen, um die Wirksamkeit der geldpolitischen Impulse zu erfassen und die Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der Finanzmarktstabilität zu unterstützen. Die Erhebung soll ferner den Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism – SSM) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates in analytischer und statistischer Hinsicht stärken. Die Meldepflicht besteht für vier Kategorien von Berichtspflichtigen, die von der EZB bestimmt wurden: Großbanken, sogenannte Bedeutende Banken, Repräsentative Banken sowie von der Nationalen Zentralbank (NZB) bestimmte Banken (in Deutschland meldepflichtig sind alle Institute mit einer Bilanzsumme ab 1 Mrd. Euro und einem PM-Konto in TARGET-2). Ab 1. April 2016 tritt zunächst eine 3-monatige Übergangsphase ein, in der Test-Transaktionen auf Echtdatenbasis gemeldet werden. Innerhalb der Übergangsphase soll die Datenqualität sukzessive gesteigert werden. Ab 1. Juli 2016 ist die Meldung produktiv bis 6:30 h MEZ des auf den Handelstag folgenden Geschäftstages (t+1) bei der Bundesbank bzw. 07:00 h bei der EZB einzureichen.

Unsere Lösung

Über eine definierte Schnittstelle werden die benötigten Transaktionsdaten für die Meldung nach EZB-Geldmarktstatistiken aus den Quellsystemen wie z. B. Front und Back Office-Systeme täglich angeliefert. Durch die Layer-Struktur hat der Anwender die Möglichkeit, das Modul MMSR sowohl einzeln als auch in Kombination mit dem Modul TR zu nutzen. Der Prozess des Datenimports ist in hohem Maß standardisiert; er erfolgt über vordefinierte Lieferschnittstellen.
Das Modul MMSR unterstützt neben der korrekten Meldungserstellung weitere Funktionalitäten, wie z. B. Konsistenzprüfung, Melderelevanzprüfung, integrierter Bestandsabgleich, Validierung der Ergebnisdaten analog der Regeln der Meldungsempfänger, revisionssichere Korrekturmöglichkeiten (z. B. bei Konsistenzfehlern), Tabellenexporte (.xls, .csv) sowie analytisches Reporting. Die Bestandsabgleichsfunktionalität und die Erzeugung von Vorschlagstransaktionen bzw. die Identifizierung von nicht melderelevanten Transaktionen unterstützen eine nachvollziehbare, vollständige Meldungsabgabe sowie einen einheitlichen, abgestimmten Datenhaushalt zwischen den Systemen. Das Prozessmanagement erfolgt über das Cockpit (GUI), die Prozessleiste oder automatisiert (Batch Skripte).

Nutzen für den Kunden

Komfortables Transaktionsmanagement

ABACUS/Transactions bietet für beide Module neben der korrekten Meldeabgabe noch weitere Funktionalitäten mit denen das Management der angelieferten Transaktionen erheblich vereinfacht wird:

Die Erzeugung von Vorschlagstransaktionen innerhalb des integrierten Bestandsabgleichs sowie die Identifizierung von nicht melderelevanten Transaktionen unterstützen eine vollständige und nachvollziehbare Meldungsabgabe sowie einen einheitlichen, abgestimmten Datenhaushalt zwischen den Systemen. Das Prozessmanagement erfolgt flexibel über das Cockpit (GUI), die Prozessleiste oder automatisiert (Batch Skripte).

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