Modul TR (Transaktionsregister)

Die Ziele der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (EMIR) sind eine erhöhte Markttransparenz und die Überwachung systemischer Risikokonzentrationen im Markt für Finanzderivate. Die Verordnung verpflichtet alle Finanzinstitute und Nicht-Finanzinstitute der EU, gehandelte Derivate an ein Transaktionsregister (TR) zu melden. Eine äquivalente Gesetzgebung ist mit dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) in der Schweiz ab 2016 geplant. Innerhalb des Produktes ABACUS/Transactions generiert das Modul TR die Meldungen an die jeweiligen Transaktionsregister.

Regulatorische Anforderungen

EMIR

Grundlage für die transaktionsbasierte Meldepflicht in Europa ist EMIR, die am 29. März 2012 vom Europäischen Parlament verabschiedet wurde und am 16. August 2012 in Kraft getreten ist. Gemäß EMIR ist von finanziellen und nicht-finanziellen Gegenparteien sowie Central Counterparties (CCPs) sicherzustellen, dass jeder Abschluss, jede Änderung und die Beendigung eines Derivatekontraktes – unabhängig davon, ob außerbörslich oder börslich gehandelt – bis zum Ende des folgenden Geschäfts-tages an ein Transaktionsregister gemeldet wird. Der Meldeumfang wurde von der European Securities and Markets Authority (ESMA) festgelegt, variiert jedoch basierend auf dem vom Meldepflichtigen gewählten Transaktionsregister.

FinfraG

Vor dem Hintergrund der internationalen Anstrengungen zur Regulierung des Derivatemarktes sowie der Konsolidierung diverser Schweizer Gesetzgebungen im Bereich der Finanzmarktregulierung (u. a. Börsengesetz, Bankgesetz) hat das Eidgenössische Finanzdepartment der Schweiz FinfraG entwickelt. Diese stark an EMIR angelehnte Regulierung zieht verschiedene Pflichten für die Marktteilnehmer nach sich, wie z. B.:

Unsere Lösung

Derzeit können im Modul TR Meldungen an die Transaktionsregister Regis-TR und DTCC erstellt werden. Dies gilt sowohl für einzelne Institute als auch für Institutsgruppen. Die Meldung nach FinfraG an das Schweizer Transaktionsregister SIX befindet sich momentan in Entwicklung, um eine korrekte Meldung zum voraussichtlichen Meldestart in Q1/Q2 2016 zu ermöglichen.

Nutzen für den Kunden

Neben der korrekten Meldungserstellung beinhaltet das Modul TR weitere Funktionalitäten wie z. B. die Validierung der Ergebnisdaten analog der Regeln der Meldungsempfänger oder eine revisionssichere Korrekturmöglichkeit (z. B. bei Konsistenzfehlern). Auch die Bestandsabgleichsfunktionalität und die Erzeugung von Vorschlagstransaktionen bzw. die Identifizierung von nicht melderelevanten Transak-tionen sind Zusatzfunktionalitäten, die die tägliche Meldung an das Transaktionsregister erheblich vereinfachen. Als Antwort auf die gesendeten EMIR-Daten erstellt das Transaktionsregister Rückmeldungen, die wiederum in das Modul TR eingelesen werden können. Dadurch sind alle EMIR-relevanten Daten in einem IT-System zusammengefasst und können dort gespeichert, bearbeitet und weiter analysiert werden.

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